2ème semestre

L'objectif est qu'à l'issue des 14 séances de 3 heures, les étudiants puissent résoudre par eux-mêmes tous les problèmes classiques de l’évolution des séries temporelles auxquels ils pourraient être confrontés. Ce cours alterne les aspects théoriques de l'analyse de séries temporelles (modélisation de Box et Jenkins, tests de stationnarité de Dickey-Fuller, Philips-Perron) et de l'économétrie moderne (cointégration, causalité et modélisation VAR et VECM), ainsi que l’application de ces méthodes à l'aide du logiciel EVIEWS.

Le cours comporte trois parties. La 1^ère partie est consacrée à un rappel des techniques de prévision déjà étudiés au 1^er semestre, en particulier la méthodologie de Box et Jenkins : identification, estimation, validation et prévision d’un modèle économétrique. Cette partie abordera ensuite les processus AR, MA et ARMA. La 2ème partie sera consacrée à l’étude d’un aspect très célèbre de l’économétrie moderne. Il s’agira d’étudier les processus VAR et VECM, ce qui permettra, notamment, d’illustrer les notions de fonctions de réponses aux chocs (IRF) et de décomposition de variance. Chacune de ces parties sera illustrée par des exemples empiriques appliqués à partir du logiciel Eviews.